Сравнение AVS с SEMI
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs 38.24% for SEMI. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 22.22% | 24.91% | -2.87% |
Correlation
The correlation between AVS and SEMI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between AVS and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SEMI — Ранг доходности на риск
AVS
SEMI
Сравнение AVS c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.67 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 9.06 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SEMI
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -33.46% | -43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -14.41% | -34.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -8.06% | -63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -9.79% | -40.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 4.23% | +23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SEMI
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 11.58% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 22.31% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 26.31% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 32.00% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 32.00% | +21.78% |
Сравнение комиссий AVS и SEMI
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SEMI
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SEMI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SEMI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (14.84%) compared to SEMI (11.58%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SEMI's -33.46%.
On 1-year performance, SEMI leads with 38.24% vs -36.46% for AVS. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEMI has performed better with a 38.24% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
SEMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.44% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Columbia. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор