Сравнение AVS с SEMI
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 61.64% for SEMI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 30.58%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 30.58% | 24.91% | -2.95% |
Correlation
The correlation between AVS and SEMI is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between AVS and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SEMI — Ранг доходности на риск
AVS
SEMI
Сравнение AVS c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.30 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 16.13 | -17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.80 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 0.64 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и SEMI
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -32.93% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -14.41% | -40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -1.61% | -72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -9.28% | -39.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 3.83% | +28.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SEMI
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 7.06% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 17.46% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 22.16% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 31.57% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 31.57% | +22.15% |
Сравнение комиссий AVS и SEMI
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SEMI
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SEMI в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.43% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SEMI have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SEMI's -32.93%.
On 1-year performance, SEMI leads with 61.64% vs -46.04% for AVS. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEMI has performed better with a 61.64% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.43% for SEMI.
AVS is categorized as Inverse Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Columbia. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор