PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRY с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRY с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRY (Avory Foundational ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности AVRY и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVRY

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.52%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и CVSE

2026 (YTD)
AVRY
Avory Foundational ETF		-7.09%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов AVRY и CVSE

Секторы
AVRY
CVSE

Технологии

40.3%
39.5%

Потребительский циклический сектор

21.8%
7.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
5.1%

Промышленность

8.8%
11.3%

Финансовые услуги

7.5%
16.3%

Здравоохранение

5.8%
10.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

AVRY
40.3%
CVSE
39.5%

Потребительский циклический сектор

AVRY
21.8%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

AVRY
13.8%
CVSE
5.1%

Промышленность

AVRY
8.8%
CVSE
11.3%

Финансовые услуги

AVRY
7.5%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

AVRY
5.8%
CVSE
10.3%

Коммунальные услуги

AVRY
2.0%
CVSE
2.5%

Сырьевые материалы

AVRY

-

CVSE
2.7%

Потребительский защитный сектор

AVRY

-

CVSE
1.7%

Энергетика

AVRY

-

CVSE

-

Недвижимость

AVRY

-

CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avory Foundational ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с AVRY:
AVRY с DFNDAVRY с IUSAVRY с SCHXAVRY с FTIFAVRY с BUFXAVRY с DJUNAVRY с BUFH
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CDEI

Доходность на риск

AVRY vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRY
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVRY vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVRYCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.92

-1.56

Просадки

Сравнение просадок AVRY и CVSE

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVRYCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-20.29%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-1.68%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-2.69%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVRYCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

6.49%

+22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

13.87%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

13.87%

+15.18%

Сравнение комиссий AVRY и CVSE

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и CVSE

AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
AVRY
Avory Foundational ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for AVRY.

They also come from different issuers: Avory & Co. and Calvert. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор