Сравнение AVRY с FTIF
AVRY (Avory Foundational ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while FTIF is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и FTIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -9.69% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 12.08% |
Correlation
The correlation between AVRY and FTIF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов AVRY и FTIF
Секторы
AVRY
FTIF
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
AVRY
FTIF
Потребительский циклический сектор
AVRY
FTIF
Коммуникационные услуги
AVRY
FTIF
-
Промышленность
AVRY
FTIF
Финансовые услуги
AVRY
FTIF
-
Здравоохранение
AVRY
FTIF
-
Коммунальные услуги
AVRY
FTIF
-
Сырьевые материалы
AVRY
-
FTIF
Потребительский защитный сектор
AVRY
-
FTIF
-
Энергетика
AVRY
-
FTIF
Недвижимость
AVRY
-
FTIF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. FTIF — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение AVRY c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и FTIF
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -27.83% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -4.32% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -5.95% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 15.38% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 18.92% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 18.92% | +9.40% |
Сравнение комиссий AVRY и FTIF
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и FTIF
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.15% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and FTIF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
FTIF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory & Co. and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор