PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Welltower Inc. (WELL).

AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVRE и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVRE и WELL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

AVRE vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.47

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.97

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.53

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

6.23

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.47

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между AVRE и WELL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и WELL

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и WELL

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVREWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-63.33%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.61%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.39%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-10.37%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.13%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и WELL

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVREWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.70%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

14.86%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

21.26%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

23.50%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

31.82%

-15.11%