PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. AVRE is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.96%/yr vs 12.52%/yr for VRAI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

AVRE

1 день
1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
10.94%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и VRAI

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		8.75%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%8.17%

Correlation

The correlation between AVRE and VRAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.72

The correlation between AVRE and VRAI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVRE и VRAI

Секторы
AVRE
VRAI

Недвижимость

99.3%
33.6%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%
18.0%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Недвижимость

AVRE
99.3%
VRAI
33.6%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
VRAI

-

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
VRAI
18.0%

Сырьевые материалы

AVRE

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

VRAI
1.9%

Энергетика

AVRE

-

VRAI
32.4%

Здравоохранение

AVRE

-

VRAI

-

Промышленность

AVRE

-

VRAI

-

Технологии

AVRE

-

VRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

AVRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.50

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.54

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

6.14

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

19.39

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.50

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AVRE и VRAI

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-47.51%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-4.82%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.89%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-10.09%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.52%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и VRAI

Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.73% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.63%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.47%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.88%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.65%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

22.13%

-5.52%

Сравнение комиссий AVRE и VRAI

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и VRAI

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.46%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and VRAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVRE has higher volatility (3.73%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs VRAI's -47.51%.

On 3-year performance, VRAI leads with 12.52% vs 8.96% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRAI has performed better with a 12.52% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

AVRE has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 3.19% for VRAI.

They also come from different issuers: Avantis and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор