Сравнение AVRE с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
AVRE и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и VRAI
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
AVRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
AVRE
VRAI
Сравнение AVRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.44 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.19 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.49 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и VRAI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и VRAI
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и VRAI
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -47.51% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -15.73% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -1.18% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -10.32% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.40% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и VRAI
Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AVRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.07% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.98% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 17.87% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.68% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.34% | -5.63% |