Сравнение AVRE с SRET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET).
AVRE и SRET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и SRET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и SRET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью -1.00%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и SRET
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.
Доходность на риск
AVRE vs. SRET — Ранг доходности на риск
AVRE
SRET
Сравнение AVRE c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | SRET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.91 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 3.20 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.04 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и SRET составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и SRET
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SRET в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и SRET
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и SRET.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -66.98% | +34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.13% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -27.69% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -22.48% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и SRET
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.42% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.33% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.08% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.52% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 24.60% | -7.89% |