PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с DTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с DTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE).

AVRE и DTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVRE и DTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVRE и DTRE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у DTRE с доходностью -0.67%.

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE
Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с PFFR

Сравнение комиссий AVRE и DTRE

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DTRE в 0.60%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

AVRE vs. DTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c DTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREDTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.15

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.30

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.20

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.72

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. DTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа DTRE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и DTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREDTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.08

-0.02

Корреляция

Корреляция между AVRE и DTRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и DTRE

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DTRE в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и DTRE

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и DTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVREDTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-72.26%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.06%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-18.71%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-16.94%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.41%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и DTRE

Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AVRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVREDTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.37%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.89%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

15.40%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.15%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.47%

-1.76%