PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с DTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с DTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) are both REIT funds. AVRE is actively managed, while DTRE is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.96%/yr vs 5.67%/yr for DTRE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и DTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVRE показывает доходность 8.75%, а DTRE немного ниже – 8.64%.

AVRE

1 день
1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
10.94%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и DTRE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		8.75%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%10.61%

Correlation

The correlation between AVRE and DTRE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.90

The correlation between AVRE and DTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и DTRE

Секторы
AVRE
DTRE

Недвижимость

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

AVRE
99.3%
DTRE
100.0%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
DTRE

-

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
DTRE

-

Сырьевые материалы

AVRE

-

DTRE

-

Коммуникационные услуги

AVRE

-

DTRE

-

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

DTRE

-

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

DTRE

-

Энергетика

AVRE

-

DTRE

-

Здравоохранение

AVRE

-

DTRE

-

Промышленность

AVRE

-

DTRE

-

Технологии

AVRE

-

DTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BLDGDTRE с BBREDTRE с SPYDTRE с SRVR

Доходность на риск

AVRE vs. DTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c DTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREDTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.18

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

3.32

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. DTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTRE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и DTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREDTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.10

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AVRE и DTRE

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и DTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREDTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-72.26%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.61%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-20.65%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-11.09%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-16.89%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.19%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и DTRE

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.73%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREDTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.61%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.12%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

13.61%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.15%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.54%

-1.93%

Сравнение комиссий AVRE и DTRE

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DTRE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и DTRE

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DTRE в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.46%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and DTRE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRE has higher volatility (4.61%) compared to AVRE (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs DTRE's -72.26%.

On 3-year performance, AVRE leads with 8.96% vs 5.67% for DTRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 8.96% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.

AVRE has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 3.31% for DTRE.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.60% for DTRE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и DTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор