Сравнение AVRE с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
AVRE и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -13.61% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.85%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и DFAR
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVRE vs. DFAR — Ранг доходности на риск
AVRE
DFAR
Сравнение AVRE c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.93 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и DFAR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и DFAR
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DFAR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и DFAR
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -32.27% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.10% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.40% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -14.75% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.15% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и DFAR
Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что AVRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.52% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.27% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 16.03% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.31% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.31% | -2.60% |