PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с DFAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs 9.64%/yr for DFAR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 11.46%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и DFAR

2026 (YTD)2025202420232022
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-13.61%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Correlation

The correlation between AVRE and DFAR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between AVRE and DFAR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и DFAR

Секторы
AVRE
DFAR

Недвижимость

99.3%
99.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

AVRE
99.3%
DFAR
99.8%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
DFAR
0.0%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
DFAR

-

Сырьевые материалы

AVRE

-

DFAR

-

Коммуникационные услуги

AVRE

-

DFAR

-

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

DFAR

-

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

DFAR

-

Энергетика

AVRE

-

DFAR

-

Здравоохранение

AVRE

-

DFAR

-

Промышленность

AVRE

-

DFAR

-

Технологии

AVRE

-

DFAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO

Доходность на риск

AVRE vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREDFARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.88

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.36

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

4.29

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAR равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.15

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AVRE и DFAR

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и DFAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-32.27%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.43%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-17.64%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-14.22%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и DFAR

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.45%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.71%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.40%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.10%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

19.13%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.13%

-2.53%

Сравнение комиссий AVRE и DFAR

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и DFAR

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DFAR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVRE and DFAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAR has higher volatility (3.71%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs DFAR's -32.27%.

On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.77% for DFAR.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.19% for DFAR.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и DFAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор