PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVRE с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVRE и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVRE и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
AVRE
Avantis Real Estate ETF
1.92%8.34%0.54%9.10%-13.61%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.85%.


AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
10 лет*

DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Real Estate ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий AVRE и DFAR

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVRE vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVREDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.18

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.35

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.24

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.93

+1.59

AVRE vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVREDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.07

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVRE и DFAR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и DFAR

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DFAR в 2.97%


TTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF
3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и DFAR

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


AVREDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-32.27%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.10%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.40%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-14.75%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.15%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и DFAR

Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что AVRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVREDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.52%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.27%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.03%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

19.31%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

19.31%

-2.60%