PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с AVIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

AVRE и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVRE и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVRE и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Сравнение комиссий AVRE и AVIV

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

AVRE vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.25

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.97

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.31

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

13.81

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.25

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.78

-0.72

Корреляция

Корреляция между AVRE и AVIV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и AVIV

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности AVIV в 2.96%

TTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и AVIV

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVREAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-27.69%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.57%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-5.76%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-5.22%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и AVIV

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVREAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.91%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

10.88%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

17.04%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.91%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.91%

-0.20%