PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVRE returned 10.94% vs 25.84% for AVEE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

AVRE

1 день
1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
10.94%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVRE
Avantis Real Estate ETF		8.75%8.34%0.54%17.10%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVRE and AVEE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов AVRE и AVEE

Секторы
AVRE
AVEE

Недвижимость

99.3%
4.2%

Финансовые услуги

0.1%
9.3%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

18.2%

Технологии

-

22.5%

Недвижимость

AVRE
99.3%
AVEE
4.2%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
AVEE
9.3%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
AVEE
2.9%

Сырьевые материалы

AVRE

-

AVEE
9.5%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

AVEE
2.8%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

AVEE
11.3%

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

AVEE
5.4%

Энергетика

AVRE

-

AVEE
2.2%

Здравоохранение

AVRE

-

AVEE
6.9%

Промышленность

AVRE

-

AVEE
18.2%

Технологии

AVRE

-

AVEE
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVRE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.16

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.44

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

7.81

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.55

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.07

-0.92

Просадки

Сравнение просадок AVRE и AVEE

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-20.21%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.65%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.97%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-3.67%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.32%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и AVEE

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.73%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.43%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

13.99%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

16.75%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.61%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.61%

0.00%

Сравнение комиссий AVRE и AVEE

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и AVEE

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.46%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and AVEE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVRE (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVEE leads with 25.84% vs 10.94% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 25.84% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVRE has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.02% for AVEE.

AVRE is categorized as REIT, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.42% for AVEE.

AVEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор