Сравнение AVRE с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
AVRE и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 17.10% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и AVEE
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
AVRE vs. AVEE — Ранг доходности на риск
AVRE
AVEE
Сравнение AVRE c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.40 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.88 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.06 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 7.31 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.40 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.86 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и AVEE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и AVEE
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и AVEE
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -20.21% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.14% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.32% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -3.78% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.41% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и AVEE
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.59% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.96% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 17.26% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.02% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.02% | +0.69% |