PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.96%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

AVRE

1 день
1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
10.94%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		8.75%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%1.39%

Correlation

The correlation between AVRE and AVDV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.63

The correlation between AVRE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и AVDV

Секторы
AVRE
AVDV

Недвижимость

99.3%
1.1%

Финансовые услуги

0.1%
13.7%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

21.3%

Технологии

-

6.4%

Недвижимость

AVRE
99.3%
AVDV
1.1%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
AVDV
13.7%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
AVDV
1.7%

Сырьевые материалы

AVRE

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

AVDV
3.4%

Энергетика

AVRE

-

AVDV
10.8%

Здравоохранение

AVRE

-

AVDV
2.1%

Промышленность

AVRE

-

AVDV
21.3%

Технологии

AVRE

-

AVDV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AVRE vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.87

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.80

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.38

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

13.70

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.87

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.80

-0.66

Просадки

Сравнение просадок AVRE и AVDV

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-43.01%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.19%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-14.17%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.83%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-6.77%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.24%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и AVDV

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.73%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.79%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

13.07%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.54%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.29%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.72%

-3.11%

Сравнение комиссий AVRE и AVDV

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и AVDV

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.46%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and AVDV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to AVRE (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.61% vs 8.96% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.61% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVRE has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.73% for AVDV.

AVRE is categorized as REIT, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор