Сравнение AVPEX с YFSNX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, AVPEX returned 2.37%/yr vs 8.18%/yr for YFSNX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 21.44%.
AVPEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.83%
YFSNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 21.44%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPEX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -6.87% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 19.46% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 21.44% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between AVPEX and YFSNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between AVPEX and YFSNX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
AVPEX
YFSNX
Сравнение AVPEX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.26 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.73 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и YFSNX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -35.14% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -14.09% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -14.29% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -25.26% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -5.22% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.94% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 4.73% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и YFSNX
Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) составляет 5.20%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.00% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 15.64% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 22.27% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.69% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.33% | +2.64% |
Сравнение комиссий AVPEX и YFSNX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и YFSNX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.13% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and YFSNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (6.00%) compared to AVPEX (5.20%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs YFSNX's -35.14%.
YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор