Сравнение AVPEX с MDGCX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.58%/yr vs 12.55%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.55% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 8.58%
MDGCX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам AVPEX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -11.23% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 15.18% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between AVPEX and MDGCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between AVPEX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
AVPEX
MDGCX
Сравнение AVPEX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.24 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 18.39 | -19.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и MDGCX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -48.25% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -8.07% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -21.46% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -26.68% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -34.87% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -3.86% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -9.92% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 1.86% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и MDGCX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.72% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 11.21% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 13.51% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.29% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.20% | +1.83% |
Сравнение комиссий AVPEX и MDGCX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и MDGCX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности MDGCX в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.58% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.74% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and MDGCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (6.37%) compared to MDGCX (5.72%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор