PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVOS с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVOS с WBIF

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AVOS (Avos Global Equities ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVOS charges 0.64%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности AVOS и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avos Global Equities ETF (AVOS) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVOS

1 день
0.17%
1 месяц
-1.53%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.23%
1 месяц
5.45%
С начала года
13.71%
6 месяцев
12.05%
1 год
23.47%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVOS и WBIF

2026 (YTD)
AVOS
Avos Global Equities ETF		8.23%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		7.64%

Correlation

The correlation between AVOS and WBIF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов AVOS и WBIF

Секторы
AVOS
WBIF

Технологии

20.0%
34.6%

Финансовые услуги

18.7%
21.9%

Промышленность

12.2%
10.6%

Здравоохранение

8.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
15.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
1.8%

Энергетика

7.4%
0.7%

Сырьевые материалы

6.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

AVOS
20.0%
WBIF
34.6%

Финансовые услуги

AVOS
18.7%
WBIF
21.9%

Промышленность

AVOS
12.2%
WBIF
10.6%

Здравоохранение

AVOS
8.9%
WBIF
4.3%

Потребительский циклический сектор

AVOS
8.5%
WBIF
15.5%

Коммуникационные услуги

AVOS
8.0%
WBIF
1.8%

Энергетика

AVOS
7.4%
WBIF
0.7%

Сырьевые материалы

AVOS
6.6%
WBIF
6.5%

Потребительский защитный сектор

AVOS
4.8%
WBIF
2.1%

Коммунальные услуги

AVOS
3.0%
WBIF
2.0%

Недвижимость

AVOS
1.9%
WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avos Global Equities ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с AVOS:
AVOS с DRIVAVOS с BDVLAVOS с KLMTAVOS с HERDAVOS с INFLAVOS с VXUSAVOS с FWD
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с WRNDWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

AVOS vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVOS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVOS c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVOSWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.66

—

AVOS vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVOS и WBIF

Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVOSWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-20.29%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.27%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-7.70%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVOS и WBIF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVOSWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

12.45%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

12.89%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

12.35%

+6.32%

Сравнение комиссий AVOS и WBIF

AVOS берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVOS и WBIF

AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVOS
Avos Global Equities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

AVOS and WBIF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVOS is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVOS is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for AVOS.

They also come from different issuers: Avos and WBI. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 1.25% for WBIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVOS и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор