Сравнение AVNW с CHDN
AVNW (Aviat Networks, Inc.) and CHDN (Churchill Downs Incorporated) are both stocks. AVNW operates in Communication Equipment (Technology), while CHDN operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVNW returned 17.89%/yr vs 15.79%/yr for CHDN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNW и CHDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNW показывает доходность -18.52%, что значительно выше, чем у CHDN с доходностью -24.42%. За последние 10 лет акции AVNW превзошли акции CHDN по среднегодовой доходности: 17.89% против 15.79% соответственно.
AVNW
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -23.06%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- -22.75%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- 17.89%
CHDN
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -24.42%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам AVNW и CHDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | -18.52% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
CHDN Churchill Downs Incorporated | -24.42% | -14.47% | -0.74% | 28.06% | -11.95% | 24.05% | 42.47% | 69.49% | 5.47% | 55.74% |
Correlation
The correlation between AVNW and CHDN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between AVNW and CHDN has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVNW:
$225.03M
CHDN:
$6.02B
AVNW:
$0.70
CHDN:
$5.44
AVNW:
25.00
CHDN:
15.81
AVNW:
0.52
CHDN:
2.08
AVNW:
0.83
CHDN:
5.49
AVNW:
$434.14M
CHDN:
$2.95B
AVNW:
$140.51M
CHDN:
$793.10M
AVNW:
$27.72M
CHDN:
$983.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNW vs. CHDN — Ранг доходности на риск
AVNW
CHDN
Сравнение AVNW c CHDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviat Networks, Inc. (AVNW) и Churchill Downs Incorporated (CHDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNW | CHDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.28 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.50 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNW | CHDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.08 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AVNW и CHDN
Максимальная просадка AVNW за все время составила -97.67%, что больше максимальной просадки CHDN в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNW и CHDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNW | CHDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -62.86% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.57% | -29.36% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.27% | -43.28% | -20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.30% | -43.72% | -23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -62.86% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.86% | -41.73% | -45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.24% | -17.55% | -63.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 16.10% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNW и CHDN
Aviat Networks, Inc. (AVNW) имеет более высокую волатильность в 44.03% по сравнению с Churchill Downs Incorporated (CHDN) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что AVNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNW | CHDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.03% | 8.98% | +35.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.43% | 24.89% | +27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 31.91% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 32.42% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.05% | 37.51% | +17.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNW и CHDN
AVNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.51% | 0.38% | 0.31% | 0.28% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.67% | 0.65% | 0.88% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNW и CHDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviat Networks, Inc. и Churchill Downs Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNW и CHDN
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CHDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 663.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CHDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 663.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
CHDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 663.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVNW and CHDN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNW has higher volatility (44.03%) compared to CHDN (8.98%). In terms of maximum drawdown, AVNW dropped -97.67% vs CHDN's -62.86%.
CHDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNW и CHDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор