PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNV is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, AVNV returned 36.83% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

AVNV

1 день
-0.89%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.27%
6 месяцев
17.41%
1 год
36.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и PATN

2026 (YTD)20252024
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.27%39.93%-3.22%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between AVNV and PATN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between AVNV and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и PATN

Секторы
AVNV
PATN

Финансовые услуги

24.2%
0.8%

Промышленность

17.5%
16.4%

Сырьевые материалы

14.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.0%

Энергетика

10.4%
2.1%

Технологии

8.6%
41.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.3%

Здравоохранение

3.3%
12.5%

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
PATN
0.8%

Промышленность

AVNV
17.5%
PATN
16.4%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
PATN
2.9%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
PATN
9.0%

Энергетика

AVNV
10.4%
PATN
2.1%

Технологии

AVNV
8.6%
PATN
41.1%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
PATN
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
PATN
6.3%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
PATN
12.5%

Недвижимость

AVNV
1.6%
PATN

-

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

AVNV vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.47

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.35

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.11

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

20.70

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

2.28

-0.69

Просадки

Сравнение просадок AVNV и PATN

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-16.77%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-14.40%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.39%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.15%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.55%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и PATN

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 4.81%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.84%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

18.16%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

21.18%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

20.85%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.85%

-6.07%

Сравнение комиссий AVNV и PATN

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и PATN

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.86%3.14%3.51%1.64%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and PATN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to AVNV (4.81%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 36.83% for AVNV. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

AVNV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.60% for PATN.

They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор