PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с AVUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 33.34% for AVUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNV показывает доходность 14.54%, а AVUS немного выше – 15.06%.

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и AVUS

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%10.34%

Correlation

The correlation between AVNV and AVUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.73

The correlation between AVNV and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и AVUS

Секторы
AVNV
AVUS

Финансовые услуги

24.2%
15.2%

Промышленность

17.5%
11.5%

Сырьевые материалы

14.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.8%

Энергетика

10.4%
7.4%

Технологии

8.6%
27.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Здравоохранение

3.3%
7.1%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
AVUS
15.2%

Промышленность

AVNV
17.5%
AVUS
11.5%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
AVUS
2.7%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
AVUS
11.8%

Энергетика

AVNV
10.4%
AVUS
7.4%

Технологии

AVNV
8.6%
AVUS
27.5%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
AVUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
AVUS
4.4%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
AVUS
7.1%

Недвижимость

AVNV
1.6%
AVUS
0.2%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
AVUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVNV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.76

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.76

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.27

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

19.43

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.80

+0.79

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVUS

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-37.04%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.85%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.09%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.72%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVUS

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.87%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.01%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.14%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.29%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.84%

-6.07%

Сравнение комиссий AVNV и AVUS

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVUS

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVUS в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and AVUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNV has higher volatility (4.63%) compared to AVUS (2.87%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 33.34% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 33.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.90% for AVUS.

AVNV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор