PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVNV и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVNV и AVGV

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVNV vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.76

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.41

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.40

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

11.39

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AVGV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.76

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.28

+0.22

Корреляция

Корреляция между AVNV и AVGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVGV

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVGV в 2.07%

TTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVGV

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-17.03%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.09%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.95%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.39%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.76%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVGV

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.49%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.17%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.72%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.09%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.09%

-0.49%