Сравнение AVNM с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
AVNM и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVNM и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVNM и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 4.53% | 38.30% | 5.52% | 8.60% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 7.69% | 41.47% | 3.62% | 7.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AVNM показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 7.69%.
AVNM
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNM и JHID
AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
AVNM vs. JHID — Ранг доходности на риск
AVNM
JHID
Сравнение AVNM c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNM | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.51 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.28 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.74 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 16.05 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.51 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVNM и JHID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNM и JHID
Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JHID в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.75% | 2.76% | 3.51% | 1.69% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.02% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок AVNM и JHID
Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVNM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -12.42% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -9.01% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -4.20% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.53% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.38% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNM и JHID
Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVNM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.03% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 9.44% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 15.17% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.88% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.88% | +0.73% |