Сравнение AVMU с IYE
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. AVMU is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past 5 years, AVMU returned 0.56%/yr vs 21.45%/yr for IYE. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.45%.
AVMU
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.85%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.67%
IYE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.10M | $878.52K | $658.75K | |
| $47.63M | $49.12M | $74.11M |
Сравнение доходности по годам AVMU и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 0.27% | 3.87% | 1.72% | 5.18% | -7.33% | 0.27% | 0.29% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.45% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -4.63% |
Correlation
The correlation between AVMU and IYE is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | -0.10 |
The correlation between AVMU and IYE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. IYE — Ранг доходности на риск
AVMU
IYE
Сравнение AVMU c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMU | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.57 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.77 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMU и IYE
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -73.74% | +61.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -14.54% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | -20.37% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.08% | -25.61% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -7.52% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -19.29% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.51% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и IYE
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.40%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.02% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 16.13% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 20.58% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 25.43% | -21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 29.50% | -25.52% |
Сравнение комиссий AVMU и IYE
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и IYE
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IYE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.23% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and IYE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (6.02%) compared to AVMU (1.40%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs IYE's -73.74%.
On 5-year performance, IYE leads with 21.45% vs 0.56% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYE has performed better with a 21.45% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
AVMU has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.20% for IYE.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.42% for IYE.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор