Сравнение AVMU с DRLL
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. AVMU is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, AVMU returned 3.75%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
AVMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.71% | 3.87% | 1.72% | 5.18% | -1.28% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
Correlation
The correlation between AVMU and DRLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.08 |
The correlation between AVMU and DRLL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. DRLL — Ранг доходности на риск
AVMU
DRLL
Сравнение AVMU c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.11 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 8.82 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.94 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и DRLL
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -23.73% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -13.93% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | -23.73% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -8.10% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -8.02% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.90% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и DRLL
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.19%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 9.15% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 18.04% | -15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 22.34% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 23.76% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 23.76% | -19.77% |
Сравнение комиссий AVMU и DRLL
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и DRLL
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.22% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and DRLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (9.15%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 3.75% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
AVMU has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.33% for DRLL.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and Strive. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.41% for DRLL.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор