PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMU с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMU с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

AVMU и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMU - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMU и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMU и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		-0.35%3.87%1.72%5.18%-7.33%0.27%0.19%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVMU показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

AVMU

1 день
0.55%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.36%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с AOAAVMU с DFAWAVMU с MEARAVMU с VWIUX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий AVMU и AVEM

AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVMU vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMU c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMUAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.89

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.48

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.82

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

11.10

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMU vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMU на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMU и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMUAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.51

-0.37

Корреляция

Корреляция между AVMU и AVEM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMU и AVEM

Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AVEM в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.56%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVMU и AVEM

Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMUAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-36.05%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-13.13%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.41%

-34.00%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-10.00%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-10.30%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.34%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMU и AVEM

Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.43%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMUAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

10.36%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

14.72%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

20.03%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

17.87%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

20.37%

-16.37%