PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с SIXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 3.64% for SIXL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 3.41%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.64%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и SIXL

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		3.41%-0.61%14.13%7.88%

Correlation

The correlation between AVMC and SIXL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between AVMC and SIXL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и SIXL

Секторы
AVMC
SIXL

Промышленность

19.3%
6.4%

Финансовые услуги

15.5%
15.2%

Технологии

14.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.8%

Здравоохранение

9.8%
14.5%

Энергетика

8.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
17.0%

Коммунальные услуги

5.5%
17.3%

Сырьевые материалы

5.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

0.6%
13.6%

Промышленность

AVMC
19.3%
SIXL
6.4%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
SIXL
15.2%

Технологии

AVMC
14.1%
SIXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
SIXL
6.8%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
SIXL
14.5%

Энергетика

AVMC
8.3%
SIXL
2.1%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
SIXL
17.0%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
SIXL
17.3%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
SIXL
2.2%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
SIXL
2.6%

Недвижимость

AVMC
0.6%
SIXL
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

AVMC vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.38

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.60

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.56

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

1.58

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.38

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.63

+0.68

Просадки

Сравнение просадок AVMC и SIXL

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-16.08%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.52%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-6.04%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.57%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.31%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и SIXL

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.36%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

6.61%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

9.50%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

12.14%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

12.55%

+4.40%

Сравнение комиссий AVMC и SIXL

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и SIXL

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SIXL в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.31%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and SIXL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMC has higher volatility (3.49%) compared to SIXL (2.36%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs SIXL's -16.08%.

On 1-year performance, AVMC leads with 23.35% vs 3.64% for SIXL. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 23.35% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.95% for AVMC.

They also come from different issuers: Avantis and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.47% for SIXL.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор