PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLVX и VIVIX

2026 (YTD)2025202420232022
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		7.21%15.23%16.93%16.75%8.38%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, AVLVX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

AVLVX

1 день
2.29%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.21%
6 месяцев
13.31%
1 год
25.93%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с AVERXAVLVX с VALAXAVLVX с TOWFXAVLVX с NEIMXAVLVX с AUXFXAVLVX с RIDAXAVLVX с FGINX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий AVLVX и VIVIX

AVLVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AVLVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.56

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.53

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

6.90

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.40

+0.64

Корреляция

Корреляция между AVLVX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLVX и VIVIX

Дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		3.09%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AVLVX и VIVIX

Максимальная просадка AVLVX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-59.30%

+39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.29%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.82%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.31%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLVX и VIVIX

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.80%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.69%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.88%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

13.92%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.74%

+0.01%