PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с SMRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVLV и SMRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLV показывает доходность 24.25%, а SMRI немного выше – 24.60%.


AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
15.09%

SMRI

1 день
-0.15%
1 месяц
6.81%
6 месяцев
25.83%
С начала года
24.60%
1 год
41.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$101.24M$103.67M$155.64M
$807.99K$493.06K$378.49K

Сравнение доходности по годам AVLV и SMRI


2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
24.25%15.12%17.49%7.87%
SMRI
Bushido Capital US Equity ETF
24.60%17.41%19.16%5.27%

Correlation

The correlation between AVLV and SMRI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between AVLV and SMRI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Bushido Capital US Equity ETF

Доходность на риск

AVLV vs. SMRI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SMRI
Ранг доходности на риск SMRI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c SMRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVLVSMRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

6.09

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

17.88

+5.77

AVLV vs. SMRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMRI равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и SMRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и SMRI

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SMRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVLVSMRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-18.45%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.80%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.15%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.71%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.31%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и SMRI

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVLVSMRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.41%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.49%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

14.80%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.82%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.82%

+1.35%

Сравнение комиссий AVLV и SMRI

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и SMRI

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SMRI в 0.84%


ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
SMRI
Bushido Capital US Equity ETF
0.84%1.32%0.98%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVLV and SMRI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMRI has higher volatility (3.41%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs SMRI's -18.45%.

On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 37.16% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 37.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.

AVLV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.84% for SMRI.

They also come from different issuers: Avantis and Bushido. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.71% for SMRI.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и SMRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор