Сравнение AVLV с SMRI
AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVLV returned 37.16% vs 41.23% for SMRI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLV показывает доходность 24.25%, а SMRI немного выше – 24.60%.
AVLV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 24.25%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.09%
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.24M | $103.67M | $155.64M | |
| $807.99K | $493.06K | $378.49K |
Сравнение доходности по годам AVLV и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 24.25% | 15.12% | 17.49% | 7.87% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 24.60% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
Correlation
The correlation between AVLV and SMRI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between AVLV and SMRI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLV vs. SMRI — Ранг доходности на риск
AVLV
SMRI
Сравнение AVLV c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLV | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 6.09 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 17.88 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLV и SMRI
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -18.45% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -6.80% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.15% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.71% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.31% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и SMRI
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.41% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 11.49% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 14.80% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.82% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.82% | +1.35% |
Сравнение комиссий AVLV и SMRI
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и SMRI
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SMRI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.04% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.84% | 1.32% | 0.98% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVLV and SMRI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (3.41%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs SMRI's -18.45%.
On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 37.16% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 37.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
AVLV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.84% for SMRI.
They also come from different issuers: Avantis and Bushido. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.71% for SMRI.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLV и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор