PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. AVLC is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 10.04% for UJUN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.32%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и UJUN

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%12.49%6.13%

Correlation

The correlation between AVLC and UJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between AVLC and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и UJUN

Секторы
AVLC
UJUN

Технологии

32.6%
36.2%

Финансовые услуги

13.1%
11.9%

Промышленность

10.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.9%

Энергетика

7.3%
3.5%

Здравоохранение

7.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

AVLC
32.6%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
UJUN
11.9%

Промышленность

AVLC
10.8%
UJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
UJUN
10.9%

Энергетика

AVLC
7.3%
UJUN
3.5%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
UJUN
4.9%

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
UJUN
2.3%

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
UJUN
1.8%

Недвижимость

AVLC
0.2%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

AVLC vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.40

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.55

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

21.84

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.77

+0.90

Просадки

Сравнение просадок AVLC и UJUN

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-13.73%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-2.84%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.30%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.07%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.46%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и UJUN

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.41%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

3.25%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

4.25%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

8.32%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

8.77%

+6.92%

Сравнение комиссий AVLC и UJUN

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и UJUN

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and UJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 10.04% for UJUN. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: American Century and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.79% for UJUN.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор