PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с MGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

AVLC и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и MGV

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.51%.

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Сравнение комиссий AVLC и MGV

AVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

AVLC vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.53

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.40

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

6.06

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.45

+0.88

Корреляция

Корреляция между AVLC и MGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и MGV

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и MGV

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-55.87%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.91%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.66%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.76%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.52%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и MGV

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.55%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.47%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

14.59%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.56%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.33%

-0.40%