PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с DFVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX).

AVLC и DFVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и DFVX

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%11.59%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.27%15.35%17.72%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у DFVX с доходностью 0.27%.

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с DFLVDFVX с VTI

Сравнение комиссий AVLC и DFVX

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCDFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.58

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.61

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.50

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между AVLC и DFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и DFVX

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFVX в 1.30%

TTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.30%1.21%1.22%0.32%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и DFVX

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и DFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-16.71%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.26%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.04%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.87%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.41%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и DFVX

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.47%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.41%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.53%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.87%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

13.87%

+2.07%