PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 28.63% for DFUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и DFUS

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%11.59%

Correlation

The correlation between AVLC and DFUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between AVLC and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и DFUS

Секторы
AVLC
DFUS

Технологии

32.6%
17.4%

Финансовые услуги

13.1%
20.2%

Промышленность

10.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
13.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
23.5%

Энергетика

7.3%
5.3%

Здравоохранение

7.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Технологии

AVLC
32.6%
DFUS
17.4%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
DFUS
20.2%

Промышленность

AVLC
10.8%
DFUS
9.5%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
DFUS
13.0%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
DFUS
23.5%

Энергетика

AVLC
7.3%
DFUS
5.3%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
DFUS
4.1%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
DFUS
2.6%

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
DFUS
3.0%

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
DFUS
1.1%

Недвижимость

AVLC
0.2%
DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

AVLC vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.35

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.22

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.21

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

14.70

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.79

+0.88

Просадки

Сравнение просадок AVLC и DFUS

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-24.62%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.96%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.66%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.82%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и DFUS

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 3.02% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.07%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.18%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.23%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.21%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.21%

-1.52%

Сравнение комиссий AVLC и DFUS

AVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и DFUS

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVLC and DFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs DFUS's -24.62%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 28.63% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 28.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AVLC.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.78% for AVLC.

They also come from different issuers: American Century and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.09% for DFUS.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор