Сравнение AVLC с AVIG

С начала года, AVLC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AVIG с доходностью -0.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVLC, и AVIG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVLC и AVIG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVIG в 4.43%

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVIG.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.