Сравнение AVLC с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
AVLC и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLC и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLC и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | -0.18% | 17.57% | 22.82% | 12.05% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
AVLC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLC и AVIE
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLC vs. AVIE — Ранг доходности на риск
AVLC
AVIE
Сравнение AVLC c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLC | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.25 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 3.59 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AVLC и AVIE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и AVIE
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVLC и AVIE
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -12.39% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.53% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.70% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.10% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.02% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и AVIE
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.69% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.38% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 14.66% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.10% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.10% | +2.83% |