PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 167.73% vs 15.98% for XDSQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVL charges 1.04%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности AVL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 72.10%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и XDSQ

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%3.49%

Correlation

The correlation between AVL and XDSQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between AVL and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVL и XDSQ

Секторы
AVL
XDSQ

Технологии

100.0%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

AVL
100.0%
XDSQ
35.7%

Сырьевые материалы

AVL

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

AVL

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

AVL

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

AVL

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

AVL

-

XDSQ
3.5%

Финансовые услуги

AVL

-

XDSQ
11.6%

Здравоохранение

AVL

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

AVL

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

AVL

-

XDSQ
1.9%

Коммунальные услуги

AVL

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

AVL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.52

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.09

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.67

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

7.97

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.52

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.69

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AVL и XDSQ

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-26.06%

-44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-9.60%

-44.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-4.96%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

2.01%

+21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и XDSQ

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

0.57%

+22.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.68%

8.40%

+53.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.76%

10.56%

+75.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.25%

15.27%

+89.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.25%

15.10%

+90.15%

Сравнение комиссий AVL и XDSQ

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и XDSQ

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVL and XDSQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs XDSQ's -26.06%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 15.98% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.79% for XDSQ.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор