Сравнение AVL с XDSQ

С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVL и XDSQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и XDSQ.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.