PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

AVL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и MUU

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-22.89%54.38%39.90%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

AVL

1 день
2.67%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-22.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
154.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с SPUUAVL с AMDGAVL с NVDUAVL с NRGUAVL с SOXL
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий AVL и MUU

AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Доходность на риск

AVL vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

7.00

-5.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.86

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

17.99

-15.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

50.69

-43.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

7.00

-5.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.77

-1.38

Корреляция

Корреляция между AVL и MUU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и MUU

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		38.30%29.04%0.22%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AVL и MUU

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-75.07%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-52.72%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-38.92%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-25.08%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

18.71%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 24.80%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

47.51%

-22.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.19%

99.28%

-34.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.34%

130.64%

-34.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.45%

127.68%

-20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.45%

127.68%

-20.23%