PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с SIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с SIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и SIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у SIHAX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции SIHAX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.84% соответственно.

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Guggenheim High Yield Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY

Сравнение комиссий AVK и SIHAX

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

AVK vs. SIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKSIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.32

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.96

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.61

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

6.54

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. SIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SIHAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKSIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.28

-0.99

Корреляция

Корреляция между AVK и SIHAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и SIHAX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности SIHAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Просадки

Сравнение просадок AVK и SIHAX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и SIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKSIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-36.72%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-2.86%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-13.95%

-24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-19.31%

-30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-2.16%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-2.64%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.71%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и SIHAX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKSIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

1.42%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

2.20%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

3.44%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

4.33%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

4.59%

+17.93%