PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с NCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и NCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у NCZ с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции NCZ по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.45% соответственно.

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Virtus Convertible and Income Fund II

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с GCVNCZ с CHINCZ с PACIXNCZ с FISCXNCZ с CNSDXNCZ с LCFYXNCZ с PSTAX

Сравнение комиссий AVK и NCZ

AVK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.

AVK
Advent Convertible and Income Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

AVK vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKNCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.59

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.16

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.68

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

10.91

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа NCZ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKNCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.59

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между AVK и NCZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и NCZ

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности NCZ в 10.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%

Просадки

Сравнение просадок AVK и NCZ

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и NCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKNCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-79.48%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.94%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-43.93%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-56.08%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-7.26%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-14.45%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.94%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и NCZ

Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеют волатильность 7.97% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKNCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.08%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.80%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.95%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

21.19%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

24.20%

-1.68%