PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с ANNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции AVK уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.90% соответственно.

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с PBXIX
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с BNDANNPX с LCFYXANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV

Сравнение комиссий AVK и ANNPX

AVK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.

AVK
Advent Convertible and Income Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

AVK vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.09

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.77

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.11

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

16.22

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ANNPX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.09

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между AVK и ANNPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и ANNPX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности ANNPX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок AVK и ANNPX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-55.61%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-7.15%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-26.85%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-27.36%

-22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-4.76%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-17.54%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.81%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и ANNPX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Virtus Convertible Fund (ANNPX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.71%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.41%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

14.28%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

12.81%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

13.47%

+9.05%