PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIGX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIGX с FTHRX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund) and FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, AVIGX returned -0.03%/yr vs 1.02%/yr for FTHRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVIGX charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FTHRX.

Доходность

Сравнение доходности AVIGX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIGX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.24%.

AVIGX

1 день
0.24%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.99%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

FTHRX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.22%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.02%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIGX и FTHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		0.02%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.24%6.89%3.25%5.55%-9.17%0.43%

Correlation

The correlation between AVIGX and FTHRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between AVIGX and FTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с QDVBXAVIGX с DFXIXAVIGX с JIBEXAVIGX с NPFIAVIGX с PCGTXAVIGX с MCDWXAVIGX с WFBIX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX

Доходность на риск

AVIGX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIGX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIGXFTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.20

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.84

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

4.39

+0.35

AVIGX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIGX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIGX и FTHRX

Максимальная просадка AVIGX за все время составила -19.39%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIGX и FTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-19.01%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.11%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-2.68%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

-13.18%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.48%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.06%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIGX и FTHRX

Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что AVIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.87%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.09%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

2.80%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

4.04%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

3.40%

+2.67%

Сравнение комиссий AVIGX и FTHRX

AVIGX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIGX и FTHRX

Дивидендная доходность AVIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FTHRX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.43%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.71%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVIGX and FTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIGX has higher volatility (1.34%) compared to FTHRX (0.87%). In terms of maximum drawdown, AVIGX dropped -19.39% vs FTHRX's -19.01%.

AVIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIGX и FTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор