Сравнение AVIG с VTG
AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. AVIG is actively managed, while VTG is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.11%.
AVIG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIG и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.23% | 4.18% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
Correlation
The correlation between AVIG and VTG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIG vs. VTG — Ранг доходности на риск
AVIG
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVIG c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIG | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIG и VTG
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -2.89% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.68% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -0.79% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.52% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 3.52% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.52% | +2.47% |
Сравнение комиссий AVIG и VTG
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и VTG
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.37% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AVIG and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVIG.
AVIG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для AVIG и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор