PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMU с JMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMU с JMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and JMUB (JPMorgan Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVMU returned 0.95%/yr vs 1.23%/yr for JMUB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JMUB.

Доходность

Сравнение доходности AVMU и JMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMU показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у JMUB с доходностью 1.26%.

AVMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.50%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMU и JMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		1.71%3.87%1.72%5.18%-7.33%0.27%0.19%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%5.96%-7.43%1.58%0.30%

Correlation

The correlation between AVMU and JMUB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.81

The correlation between AVMU and JMUB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

JPMorgan Municipal ETF

Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с AOAAVMU с DFAWAVMU с AMUNAVMU с MEAR
Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX

Доходность на риск

AVMU vs. JMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMU c JMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMUJMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.56

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.67

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.57

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.40

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

8.37

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMU vs. JMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMU на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUB равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMU и JMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMUJMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.74

-0.50

Просадки

Сравнение просадок AVMU и JMUB

Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, примерно равная максимальной просадке JMUB в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и JMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMUJMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-12.50%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.55%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-4.79%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.41%

-12.06%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.59%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.51%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.73%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMU и JMUB

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с JPMorgan Municipal ETF (JMUB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что AVMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMUJMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.86%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.83%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

2.40%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

3.33%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

4.14%

-0.15%

Сравнение комиссий AVMU и JMUB

AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMUB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMU и JMUB

Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности JMUB в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.22%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%0.00%0.00%0.00%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%

Часто задаваемые вопросы

AVMU and JMUB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMU has higher volatility (1.19%) compared to JMUB (0.86%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs JMUB's -12.50%.

On 5-year performance, JMUB leads with 1.23% vs 0.95% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JMUB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMUB has performed better with a 1.23% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JMUB.

JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.22% for AVMU.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.18% for JMUB.

AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMU и JMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор