PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с USPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 21.40%/yr for USPX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 13.18%.

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%

USPX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.79%
С начала года
13.18%
1 год
23.43%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.51%
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF
$3.81M$3.21M$3.89M

Сравнение доходности по годам AVIE и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		13.18%17.78%24.97%27.07%3.17%

Correlation

The correlation between AVIE and USPX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between AVIE and USPX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и USPX

Секторы
AVIE
USPX

Здравоохранение

29.6%
9.4%

Энергетика

26.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

16.9%
4.7%

Финансовые услуги

15.7%
12.5%

Сырьевые материалы

9.0%
1.7%

Промышленность

1.7%
7.9%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.8%

Технологии

0.1%
37.4%

Коммунальные услуги

0.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Здравоохранение

AVIE
29.6%
USPX
9.4%

Энергетика

AVIE
26.5%
USPX
3.4%

Потребительский защитный сектор

AVIE
16.9%
USPX
4.7%

Финансовые услуги

AVIE
15.7%
USPX
12.5%

Сырьевые материалы

AVIE
9.0%
USPX
1.7%

Промышленность

AVIE
1.7%
USPX
7.9%

Недвижимость

AVIE
0.5%
USPX
1.8%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
USPX
8.8%

Технологии

AVIE
0.1%
USPX
37.4%

Коммунальные услуги

AVIE
0.0%
USPX
2.6%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

USPX
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

AVIE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.81

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.51

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

2.57

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

10.78

+10.75

AVIE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа USPX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и USPX

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-31.21%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-9.15%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-19.21%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.18%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.40%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.18%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и USPX

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.05%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.41%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

13.03%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

16.33%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

15.99%

-3.15%

Сравнение комиссий AVIE и USPX

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и USPX

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности USPX в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and USPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (4.05%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 21.40% vs 12.78% for AVIE. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 21.40% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.06% for USPX.

They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.03% for USPX.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор