Сравнение AVIE с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
AVIE и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и UDIV
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIE vs. UDIV — Ранг доходности на риск
AVIE
UDIV
Сравнение AVIE c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.65 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 7.79 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.64 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и UDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и UDIV
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и UDIV
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -35.21% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.98% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.28% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.71% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.66% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и UDIV
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.26% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.61% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 18.59% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.48% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.34% | -3.24% |