PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

AVIE и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%9.50%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 6.72%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий AVIE и THLV

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIETHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.81

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.53

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.00

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

10.82

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIETHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.85

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVIE и THLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и THLV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и THLV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIETHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-13.15%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-6.66%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.46%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.75%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.85%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и THLV

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIETHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.33%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.61%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.29%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

11.80%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

11.80%

+1.30%