Сравнение AVIE с SIXA
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 20.42%/yr for SIXA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у SIXA с доходностью 15.76%.
AVIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
SIXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.07K | $109.47K | $101.49K | |
| $1.65M | $1.61M | $862.84K |
Сравнение доходности по годам AVIE и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 18.60% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 15.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | 10.05% |
Correlation
The correlation between AVIE and SIXA is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between AVIE and SIXA shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AVIE и SIXA
Секторы
AVIE
SIXA
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
AVIE
SIXA
Энергетика
AVIE
SIXA
Потребительский защитный сектор
AVIE
SIXA
Финансовые услуги
AVIE
SIXA
Сырьевые материалы
AVIE
SIXA
-
Промышленность
AVIE
SIXA
Недвижимость
AVIE
SIXA
Потребительский циклический сектор
AVIE
SIXA
Технологии
AVIE
SIXA
Коммунальные услуги
AVIE
SIXA
Коммуникационные услуги
AVIE
-
SIXA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. SIXA — Ранг доходности на риск
AVIE
SIXA
Сравнение AVIE c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 3.58 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 13.62 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и SIXA
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -18.38% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -5.59% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -11.22% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.37% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.93% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.47% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и SIXA
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.12% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.10% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 9.12% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 12.78% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.26% | -0.42% |
Сравнение комиссий AVIE и SIXA
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и SIXA
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SIXA в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.40% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.96% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and SIXA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXA has higher volatility (3.12%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs SIXA's -18.38%.
On 3-year performance, SIXA leads with 20.42% vs 12.78% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.42% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.40% for AVIE.
They also come from different issuers: Avantis and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.86% for SIXA.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор