PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с SHRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с SHRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY).

AVIE и SHRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и SHRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и SHRY

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SHRY с доходностью 3.50%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM

Сравнение комиссий AVIE и SHRY

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHRY в 0.60%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. SHRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c SHRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIESHRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.52

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.84

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.72

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

2.84

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. SHRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SHRY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и SHRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIESHRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.60

+0.44

Корреляция

Корреляция между AVIE и SHRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и SHRY

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SHRY в 1.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и SHRY

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SHRY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIESHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-36.67%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.86%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.41%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.08%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.00%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и SHRY

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIESHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.87%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.26%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.65%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

15.71%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

18.30%

-5.20%