Сравнение AVIE с SEMI
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 25.61%/yr for SEMI. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 25.91%.
AVIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
SEMI
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 28.91%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.07K | $109.47K | $101.49K | |
| $405.44K | $337.99K | $560.40K |
Сравнение доходности по годам AVIE и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 18.60% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 25.91% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | 2.92% |
Correlation
The correlation between AVIE and SEMI is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between AVIE and SEMI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AVIE и SEMI
Секторы
AVIE
SEMI
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
AVIE
SEMI
-
Энергетика
AVIE
SEMI
-
Потребительский защитный сектор
AVIE
SEMI
-
Финансовые услуги
AVIE
SEMI
Сырьевые материалы
AVIE
SEMI
-
Промышленность
AVIE
SEMI
-
Недвижимость
AVIE
SEMI
-
Потребительский циклический сектор
AVIE
SEMI
Технологии
AVIE
SEMI
Коммунальные услуги
AVIE
SEMI
-
Коммуникационные услуги
AVIE
-
SEMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. SEMI — Ранг доходности на риск
AVIE
SEMI
Сравнение AVIE c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.63 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 8.48 | +13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и SEMI
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -33.46% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -15.42% | +10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -32.93% | +20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -5.28% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -9.78% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 4.78% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и SEMI
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 10.97% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 23.57% | -16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 27.70% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 32.12% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 32.12% | -19.28% |
Сравнение комиссий AVIE и SEMI
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и SEMI
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SEMI в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.40% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.56% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and SEMI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMI has higher volatility (10.97%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs SEMI's -33.46%.
On 3-year performance, SEMI leads with 25.61% vs 12.78% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 25.61% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.
SEMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.40% for AVIE.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Avantis and Columbia. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.75% for SEMI.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор