PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с SEMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.39%/yr vs 23.09%/yr for SEMI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEMI

1 день
-2.88%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
19.39%
С начала года
22.22%
1 год
38.24%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		22.22%24.91%15.87%45.37%2.92%

Correlation

The correlation between AVIE and SEMI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.24

The correlation between AVIE and SEMI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и SEMI

Секторы
AVIE
SEMI

Энергетика

30.0%

-

Здравоохранение

26.3%

-

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Финансовые услуги

15.0%
3.1%

Сырьевые материалы

9.8%

-

Промышленность

1.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

0.1%
85.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
3.7%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Энергетика

AVIE
30.0%
SEMI

-

Здравоохранение

AVIE
26.3%
SEMI

-

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
SEMI

-

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
SEMI
3.1%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
SEMI

-

Промышленность

AVIE
1.3%
SEMI

-

Недвижимость

AVIE
0.1%
SEMI

-

Технологии

AVIE
0.1%
SEMI
85.5%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.0%
SEMI
3.7%

Коммунальные услуги

AVIE
0.0%
SEMI

-

Коммуникационные услуги

AVIE

-

SEMI
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

AVIE vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIESEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.46

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.94

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.67

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

9.06

+8.40

AVIE vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SEMI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и SEMI

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIESEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-33.46%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-14.41%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-32.93%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-8.06%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-9.79%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.23%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и SEMI

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.73%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIESEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

11.58%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

22.31%

-14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

26.31%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

32.00%

-19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

32.00%

-19.10%

Сравнение комиссий AVIE и SEMI

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и SEMI

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SEMI в 3.67%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.67%4.48%0.96%0.87%0.67%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and SEMI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (11.58%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs SEMI's -33.46%.

On 3-year performance, SEMI leads with 23.09% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 23.09% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.42% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Avantis and Columbia. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.75% for SEMI.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор