PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

AVIE и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и QMAR

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий AVIE и QMAR

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.44

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.29

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.11

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

14.64

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.77

+0.27

Корреляция

Корреляция между AVIE и QMAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и QMAR

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и QMAR

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-19.83%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-9.23%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.32%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.39%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.33%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и QMAR

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.53%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

4.65%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.26%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.04%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

14.02%

-0.92%