Сравнение AVIE с PSCX

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVIE и PSCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и PSCX.

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеют волатильность 2.69% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.