Сравнение AVIE с AVGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).
AVIE и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и AVGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 6.87% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.85% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 6.85%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и AVGV
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIE vs. AVGV — Ранг доходности на риск
AVIE
AVGV
Сравнение AVIE c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.41 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.40 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 11.39 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и AVGV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и AVGV
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVGV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.07% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и AVGV
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -17.03% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -13.09% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.95% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.39% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.76% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и AVGV
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.49% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 10.17% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 17.72% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.09% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.09% | -1.99% |