Сравнение AVIE с AMRN
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AMRN (Amarin Corporation plc) is a stock. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs -15.16%/yr for AMRN. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и AMRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у AMRN с доходностью 3.26%.
AVIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
AMRN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- -1.30%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -15.16%
- 5 лет*
- -31.93%
- 10 лет*
- -14.19%
- Всё время*
- -18.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $803.29K | $914.68K | $1.10M | |
| $105.07K | $109.47K | $101.49K |
Сравнение доходности по годам AVIE и AMRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 18.60% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
AMRN Amarin Corporation plc | 3.26% | 43.87% | -44.25% | -28.10% | 1.68% |
Correlation
The correlation between AVIE and AMRN is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between AVIE and AMRN has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. AMRN — Ранг доходности на риск
AVIE
AMRN
Сравнение AVIE c AMRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Amarin Corporation plc (AMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | AMRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | -0.14 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | -0.20 | +21.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и AMRN
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AMRN в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AMRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | AMRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -99.97% | +87.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -33.33% | +28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -70.36% | +57.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -99.95% | +99.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -90.44% | +87.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 23.36% | -21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и AMRN
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у Amarin Corporation plc (AMRN) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | AMRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.80% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 26.56% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 44.45% | -34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 69.11% | -56.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 121.49% | -108.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и AMRN
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как AMRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMRN Amarin Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.40% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and AMRN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRN has higher volatility (6.80%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AMRN's -99.97%.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и AMRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор