PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с AMRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AMRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AMRN (Amarin Corporation plc) is a stock. Over the past 3 years, AVIE returned 13.39%/yr vs -18.51%/yr for AMRN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Amarin Corporation plc (AMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у AMRN с доходностью 1.61%.

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMRN

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.53%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.61%
1 год
-10.54%
3 года*
-18.51%
5 лет*
-29.87%
10 лет*
-11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AMRN

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%
AMRN
Amarin Corporation plc		1.61%43.87%-44.25%-28.10%1.68%

Correlation

The correlation between AVIE and AMRN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.29

Over the past year, the correlation between AVIE and AMRN has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Amarin Corporation plc

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AMRN:
AMRN с INFYAMRN с SPOKAMRN с VOOAMRN с SPYAMRN с VTIAMRN с LLYAMRN с BIIB

Доходность на риск

AVIE vs. AMRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMRN
Ранг доходности на риск AMRN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Amarin Corporation plc (AMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEAMRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.24

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
-0.04

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.99

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

-0.32

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

-0.47

+17.94

AVIE vs. AMRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа AMRN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AMRN

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AMRN в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AMRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAMRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-99.97%

+87.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-33.33%

+28.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-72.02%

+59.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-99.95%

+99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-90.43%

+87.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

22.23%

-20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AMRN

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.73%, в то время как у Amarin Corporation plc (AMRN) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAMRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

9.23%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

28.62%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

44.80%

-34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

69.35%

-56.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

121.59%

-108.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AMRN

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как AMRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMRN
Amarin Corporation plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AMRN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRN has higher volatility (9.23%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AMRN's -99.97%.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AMRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор