PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVHNY с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVHNY с CMCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVHNY (Ackermans & Van Haaren NV ADR) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. AVHNY operates in Engineering & Construction (Industrials), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, AVHNY returned 68.42% vs 20.99% for CMCL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVHNY и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVHNY показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -17.62%.

AVHNY

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.08%
1 год
68.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCL

1 день
2.16%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-14.32%
1 год
20.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVHNY и CMCL

2026 (YTD)20252024
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		2.08%76.45%0.00%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-17.62%186.75%-40.33%

Correlation

The correlation between AVHNY and CMCL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVHNY:

$8.61B

CMCL:

$422.08M

EPS

AVHNY:

$3.21

CMCL:

$3.15

Коэффициент P/E

AVHNY:

8.20

CMCL:

6.76

Коэффициент PEG

AVHNY:

0.46

CMCL:

0.18

Коэффициент P/S

AVHNY:

0.72

CMCL:

1.53

Коэффициент P/B

AVHNY:

1.51

CMCL:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

AVHNY:

$11.98B

CMCL:

$274.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVHNY:

$3.73B

CMCL:

$142.30M

EBITDA (12 мес.)

AVHNY:

$2.52B

CMCL:

$137.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ackermans & Van Haaren NV ADR

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с AVHNY:
AVHNY с IBCZ.DEAVHNY с AVGOAVHNY с LTMAVHNY с LLYAVHNY с SDZNYAVHNY с GSLAVHNY с UMC
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с GC=FCMCL с VOO

Доходность на риск

AVHNY vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVHNY
Ранг доходности на риск AVHNY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVHNY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVHNY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVHNY c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVHNYCMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.32

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
25.65
0.85

+24.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

26.45

1.11

+25.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.47

0.48

+25.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.70

0.88

+42.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVHNY vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVHNY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CMCL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVHNY и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVHNYCMCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.35

+0.69

Просадки

Сравнение просадок AVHNY и CMCL

Максимальная просадка AVHNY за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVHNY и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVHNYCMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-65.77%

+63.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-43.76%

+41.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.55%

+42.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-35.77%

+35.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

24.04%

-22.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVHNY и CMCL

Текущая волатильность для Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) составляет 2.05%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что AVHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVHNYCMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

13.14%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.10%

46.88%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.52%

65.19%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.94%

52.61%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.94%

54.56%

+4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVHNY и CMCL

Дивидендная доходность AVHNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CMCL в 2.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		3.68%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.63%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVHNY и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ackermans & Van Haaren NV ADR и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202120222023202420252026
2.91B
66.43M
(AVHNY) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVHNY и CMCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ackermans & Van Haaren NV ADR и Caledonia Mining Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
14.1%
48.3%
Активы портфеля
AVHNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила о валовой прибыли в 409.06M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

AVHNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила об операционной прибыли в 379.86M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

AVHNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила о чистой прибыли в 316.94M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

Часто задаваемые вопросы

AVHNY and CMCL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCL has higher volatility (13.14%) compared to AVHNY (2.05%). In terms of maximum drawdown, AVHNY dropped -2.64% vs CMCL's -65.77%.

AVHNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVHNY и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор